中国基金报记者 李树超
11月21日，中国证监会官网显示，易方达、华泰柏瑞、南方、银华、天弘、鹏华、平安、兴业基金等8家基金管理人，集体申报了“上证180交易型开放式指数证券投资基金”，多数产品当日已经正式接收材料，投资者布局宽基ETF又添新工具。
业内人士表示，这是上证180指数编制方案修订后，跟踪该指数的ETF产品首次扩容。此次调整进一步提升该指数的代表性、均衡性和可投资性，优化后该指数年化收益得到进一步提升，也大幅提升了该投资工具的吸引力。
8家公募集体申报上证180ETF
11月21日，中国证监会官网显示，易方达、华泰柏瑞、银华、天弘等8家基金管理人集体申报了“上证180交易型开放式指数证券投资基金”，多数产品当日已经正式接收材料。
这是上证180指数编制方案修订后，跟踪该指数的ETF产品首次扩容。
据悉，为更好反映上海证券市场核心上市公司证券整体表现，上海证券交易所与中证指数公司日前宣布对上证180指数编制方案进行修订，并将于2024年12月16日正式实施。
上证180指数方案优化后，指数定位更加清晰，指数表征性、投资性和稳定性均有提升，更好反映了沪市核心上市公司证券整体表现。
全收益指数20年年化收益为9.1%
战胜同期标普500指数
据测算，上证180指数长期收益高于标普500，方案调整后指数历史收益进一步改善。
根据测算结果，截至2024年10月底，优化前的上证180指数近20年累计收益为247%，年化收益为6.6%；全收益指数累计收益为441%，年化收益为9.1%，战胜了同期标普500指数8.3%的年化收益。
优化后上证180指数年化收益提升超过1%，这不仅反映了上证180指数优化对于历史收益的改善，也增强了其作为投资工具的吸引力。
据悉，上证180指数发布于2002年7月，是我国资本市场和上证指数体系中的重要标杆指数之一，由沪市规模大、流动性好的180只证券组成，定位于反映沪市大盘蓝筹公司的整体表现，是最能反映沪市全貌的成份指数。
指数发布时，沪市上市公司仅700家左右，为反映当时沪市市场结构，指数采用基于自由流通市值占比分配各行业样本数量的方法，使得样本数量在行业分布尽可能与沪市上市公司情况保持一致。
近年来，随着我国宏观经济发展、产业持续转型，沪市上市公司市值结构、行业分布、板块特征逐渐发生变化，原编制方法具有进一步优化空间。
此次修订内容，一是采用流动性筛选与市值排序相结合的选样方法，进一步提高样本市值覆盖度，增强指数表征性。
二是设置个股、前五大样本权重上限，新增行业均衡规则，使得样本一级行业合计权重分布与样本空间相应行业自由流通市值合计占比保持一致，进一步提升指数对宏观产业结构变革、沪市公司行业分布的代表性。
三是引入ESG可持续投资理念，剔除中证ESG评价结果在C及以下的上市公司证券，降低样本发生重大负面风险事件概率。
业内人士表示，该指数优化后，对沪市的表征性更强，指数行业均衡规则更合理，更好反映资本市场结构变化和产业转型升级，更能体现新质生产力的发展方向。比如信息技术、医药卫生、工业等“新经济”相关行业权重提升9.5%，科创板权重提升1.8%。
“最重要的是，优化后的指数收益率、稳定性进一步提升，近十年年化收益率提升约1个百分点，年化波动率降低0.1个百分点，可以给投资者带来更好的持有体验。”上述人士称。